Hedge Binär Option Call Spread

Ich versuche, eine theoretische Absicherung zu einem Stierruf zu verbreiten. (Kaufen Sie die Geldanrufe, verkaufen Sie weiter aus dem Geldanruf) Was ich jetzt habe, ist fast effektiv, aber es gibt einen möglichen 80 Verlust (unter konsequenten 70 Gewinne in einem ebenso wahrscheinlichen Szenario und 300 Gewinne in einem extremen Szenario) Best Case Szenario : 70 Gewinn Worst Case Szenario: 80 Verlust Black Swan Bärisches Szenario: 300 Gain (das ist ein Faktor der Hecke) Was ich möchte, dass meine Absicherung zu tun ist, wird das Worst-Case-Szenario abschwächen. Hier ist die Begründung: QQQ Bull Call Spread in kurzer Zeit, das ist bullish (qqq stellt die nasdaq Composite) FAZ lange Anrufe im zurück Monat (um Theta zu mildern), ist dies bärisch wie FAZ ist eine 3x gehebelte ETF (albiet auf der Finanzierung Sektor). FAZ erhöht den Wert 3x für jeden 1 Punkt nach unten QQQ macht. Anrufe werden sehr schnell einen intrinsischen Wert erhalten. Für diese Seiten Sake, Im nicht Pflege zu viel über die Symbole. Ich bin interessiert, eine günstige Hecke zu finden, die um 3x schneller wird, wenn die andere Seite des Handels ausfällt. Im Moment habe ich das fast, aber noch nicht. Die wichtigsten Variablen zu manipulieren sind: Gleichgewicht: Wie viel der Hecke im Verhältnis zum Haupthandel gehalten wird. Diese Simulation zeigt 10 Stier Call Spreads, abgesichert durch 1 langen Aufruf in einem inversen ETF Theta: Der Vormonatslauf läuft schneller als der Rückmonat ab. Die Back-Monats-Hecke kann geschlossen werden, bevor die Auswirkungen der Theta sichtbar werden. Aber je weiter du für den Rückmonat gehst, desto teurer wird es Aufwand: Die Hecke sollte idealerweise nicht teurer sein als der potenzielle Gewinn des Haupthandels, aber es wird erwartet, dass sie in den theoretischen maximalen Profit des Haupthandels schneiden wird . Der Schlüssel ist, um die Form des Risikoprofils zu bekommen, um ein kleineres Dip in das Negative an jedem Punkt auf dem Diagramm zu haben. Hedging eine Binär-Option Binäre Optionen sind eine interessante Art, auf den Märkten zu spekulieren. Die Idee, dass sie alles oder nichts bezahlen, unabhängig davon, wie weit der Preis bewegt, macht es leichter zu verstehen, aber auch mehr mit dem Glücksspiel auf dem Ergebnis, in diesem Fall der Preis am Verfall. Aber was manche nicht merken ist, dass man auch binäre Optionen für Hedging sowie Spekulationen verwenden kann. Tatsächlich verwenden einige scharfe Händler binäre Optionen zur Absicherung von profitable Forex-Positionen und zur Ausweitung der Rentabilität bei kleinen Pullbacks. Hedging in diesem Fall bedeutet, mit binären Optionen in einer Weise, dass Sie kommen mit einem Weg, um nur etwas zu verlieren, während offen für höhere Gewinne. Binäre Optionen haben einen Ausübungspreis und Verfallzeitraum, die nur wenige Minuten oder Stunden dauern kann. Wenn der Preis über dem Ausübungspreis am Verfall liegt, zahlt eine Binärrufoption den festgelegten Betrag, den eine Put-Option nichts bezahlt hat. Wenn der tatsächliche Preis unter dem Ausübungspreis bei Verfall ist, ist die Binärrufoption wertlos, aber eine binäre Put-Option würde den vereinbarten Betrag auszahlen. Der Preis der Option hängt davon ab, wie wahrscheinlich das Ergebnis ist, einschließlich, wie weit in oder aus dem Geld der Basiswert ist derzeit Handel. Hedging eine binäre Option beinhaltet den Kauf sowohl ein Put und ein Aufruf auf dem gleichen Finanzinstrument, mit Streik-Preisen, die beide in das Geld zur gleichen Zeit zu ermöglichen. Das heißt, der Ausübungspreis der Binärrufoption ist niedriger als der Ausübungspreis der Binärsatzoption. Überlegen Sie, was das bedeutet. Wenn der tatsächliche Preis zwischen den beiden Ausübungspreisen bei Verfall ist, wäre sowohl die Put - als auch die Call-Option im Geld, und Sie würden einen gesunden Gewinn über Ihre Prämie überlagern. Dies ist das beste Szenario, und alles, was es erfordert, ist für den Preis in einer Reihe zu sein, deren Größe bis zu Ihnen liegt. Zugegeben, je größer die Reichweite, desto mehr werden die binären Optionen Sie gekostet haben, aber das ist Teil Ihrer Einschätzung für den Handel. Aber weil du deinen Handel abgesichert hast, indem du beide Seiten mit dem Anruf und dem Puttet hast, auch wenn der Preis außerhalb des Bereichs liegt, geht alles nicht verloren. Eine einzige binäre Option würde bedeuten, alles zu verlieren, wenn es aus dem Geld beendet ist, aber mit dieser Methode wird eine der Optionen immer noch auszahlen, egal, dämpfen den Verlust. Sie werden immer noch einen Verlust, da die Prämien werden mehr als die Auszahlung einer einzigen Option, aber der Verlust wird viel weniger als es hätte sein können. Zusammenfassend können Sie, um mit binären Optionen zu sichern, eine binäre Anrufoption und eine binäre Put-Option kaufen, wobei die Streikpreise sich überschneiden, so dass mindestens einer von ihnen auszahlen wird. Sie können einen größeren Betrag gewinnen, als indem Sie nur eine Option, und wenn Sie Geld verlieren, verlieren Sie weit weniger als die geraden Verluste, die Sie mit nur einer Option leiden würde. Es ist ein nützliches Werkzeug, um zu Ihrem Trading-Arsenal hinzuzufügen. Beispiel für eine Binär-Hedge Heres ein echtes Beispiel einer binären Option Hedge, wie auf MarketsPulse hervorgehoben. Das Szenario nimmt den Fall einer Forex-Binäroption auf den Preis des Euro. In diesem Fall ist der Euro gestiegen und wird vorausgesagt, dass er bei einem bestimmten Ausbruchspunkt weitergeht. Auf dieser Ebene würdest du einen Anruf rufen und erwartet, dass der Euro weiter steigt. Aber was ist, wenn der Preis die Richtung ändert und schnell fällt, können Sie eine Put-Option an einen anderen Punkt stellen und Ihnen helfen, das Risiko zu minimieren, falls der Preis tatsächlich zurückverfolgt wird. Im obigen Szenario haben Sie einen Anruf für 500 zum Optionspreis von 5.1 platziert. Sie haben auch einen Posten für 500 zum Optionspreis von 5.3 platziert. Die folgenden Ergebnisse könnten passieren -: Der Euro-Preis könnte bei 5.1 genau ablaufen, so dass Ihre Call-Option am-Geld. Sie würden 500 als eine Rückkehr Ihrer Anfangsinvestition erhalten. In diesem Fall wäre Ihre Put-Option in-the-money, und Sie erhalten 850 auf Ihre ursprüngliche Investition. Gesamtinvestition 1000. Profit 350. Dieser Handel würde am Ende ein Nettogewinn sein. (-500 500 -500 850). Der Euro-Preis könnte zwischen 5.1 und 5.3 ablaufen, so dass sowohl Ihre Put-Option und Ihre Call-Option in-the-money. Sie erhalten 850 für beide Trades. Gesamtinvestition 1000. Profit 700. (-500 850 -500 850) Dieser Handel würde am Ende ein Nettogewinn sein. Der Euro-Preis könnte unter 5.1 ablaufen, so dass Ihre Call-Option out-of-the-money. Sie erhalten 75 als Gegenleistung für Ihre Erstinvestition. In diesem Fall wäre Ihre Put-Option in-the-money, und Sie erhalten 850 auf Ihre ursprüngliche Investition. Gesamtinvestition 1000. Profit 75. (-500 75 -500 850) Dieser Handel würde am Ende ein Nettoverlust sein, aber Sie verlieren immer noch viel weniger als Sie in anderen Szenarien zu gewinnen. Der Euro-Preis könnte über 5,3 ablaufen, so dass Ihre Call-Option at-the-money, und Sie erhalten 850 im Gegenzug Ihrer ursprünglichen Investition. In diesem Fall wäre Ihre Put-Option out-of-the-money, und Sie erhalten 75 im Gegenzug Ihrer ursprünglichen Investition. Gesamtinvestition - 1000. Gewinn -75. (-500 850 -500 75) Dieser Handel würde am Ende wird ein Nettoverlust, aber Sie immer noch viel weniger als Sie stehen, um in anderen Szenarien zu gewinnen. Der Euro-Preis könnte bei 5.3 genau ablaufen, so dass Ihre Put-Option am-Geld. Sie erhalten 500 als Gegenleistung für Ihre Erstinvestition. In diesem Fall wäre Ihre Put-Option in-the-money, und Sie erhalten 850 auf Ihre ursprüngliche Investition. Gesamtinvestition 1000. Profit 350. (-500 850 -500 500) Dieser Handel würde am Ende ein Nettogewinn sein. In jedem Fall stehen Sie eine Möglichkeit, einen größeren Gewinn durch Absicherung zu gewinnen, oder setzen Sie zwei Wetten in entgegengesetzte Richtungen, im Gegensatz zu einem all-or-nichts Ergebnisse einer binären Wette. In den Fällen, in denen du stehst, verlierst du Geld, du verlierst weit weniger als die Möglichkeit, dass du einen größeren Gewinn als Verlust unter anderen Umständen gewinnen kannst. Copyright-Kopie 2010 - 2017. Alle Rechte vorbehalten. Bull Call Spread BREAKING DOWN Bull Call Spread Bull Call Spreads sind eine Art von vertikalen Spread. Ein Stieraufruf kann als langer Aufruf vertikaler Spread bezeichnet werden. Vertikale Spreads beinhalten gleichzeitig den Kauf und das Schreiben einer gleichen Anzahl von Optionen auf demselben Basiswert, die gleiche Optionsklasse und das gleiche Verfallsdatum. Allerdings sind die Streikpreise unterschiedlich. Es gibt zwei Arten von vertikalen Spreads, Stier vertikale Spreads und tragen vertikale Spreads, die beide mit Call-und Put-Optionen implementiert werden könnte. Bull Call Spread Mechanics Da ein Stier Call Spread beinhaltet Schreiben Call-Optionen, die einen höheren Ausübungspreis als die der langen Call-Optionen haben, erfordert der Handel in der Regel eine Belastung oder anfänglichen Cash-Aufwand. Der maximale Gewinn in dieser Strategie ist der Unterschied zwischen den Ausübungspreisen der langen und kurzen Optionen abzüglich der Nettokosten der Optionen. Der maximale Verlust ist nur auf die für die Optionen gezahlte Nettoprämie begrenzt. Ein Stierruf verbreitet die Gewinnsteigerung, da der zugrunde liegende Wert der Sicherheitspreise bis zum Ausübungspreis der Kurzrufoption steigt. Danach bleibt der Gewinn stagniert, wenn der zugrunde liegende Wert der Wertpapiere nach dem kurzen Anreizpreis ansteigt. Umgekehrt hätte die Position Verluste, da die zugrunde liegenden Sicherheitspreise sinken, aber die Verluste bleiben stagniert, wenn der zugrunde liegende Wert der Wertpapiere unter den Long-Call-Optionen-Basispreis fällt. Bull Call Spread Beispiel Angenommen, eine Aktie ist mit 18 Handel und ein Investor hat eine Call-Option mit einem Ausübungspreis von 20 gekauft und verkaufte eine Call-Option mit einem Ausübungspreis von 25 für einen Gesamtpreis von 250. Da der Investor eine Call-Option geschrieben hat Mit einem Ausübungspreis von 25, wenn der Preis der Aktie springt bis zu 35, ist der Investor verpflichtet, 100 Aktien an den Käufer der kurzen Anruf bei 25 zu liefern. Dies ist, wo die erworbene Call-Option ermöglicht dem Händler, die Aktien zu kaufen Bei 20 und verkaufen sie für 25, anstatt den Kauf der Aktien zum Marktpreis von 35 und verkaufen sie für einen Verlust. Der maximale Gewinn entspricht 250 oder 25 - 20) 100 - 250, abzüglich der Handelskosten.